ECO5272: Économétrie

Steve Ambler
Département des sciences économiques
École des sciences de la gestion
Université du Québec à Montréal

Hiver 2006

Remarques générales

Une version de ce syllabus en format html est disponible à l'adresse suivante:
http://www.er.uqam.ca/nobel/r10735/5272/eco5272.html.

Les objectifs généraux du cours sont décrits par le descripteur du cours, disponible à l'adresse suivante:
http://www.websysinfo.uqam.ca/regis/PKG_WPUB.AFFICHE_cours_desc?P_sigle=ECO5272

J'utilise trois moyens pour communiquer de l'information aux étudiants inscrits au cours. Je fais des annonces en classe au tout début de chaque cours (ceci vous donne une bonne incitation pour ne pas arriver en retard!). Deuxièmement, j'envoie des courriels utilisant la liste d'envoi automatique pour le cours. Cela veut dire que même si vous utilisez un service tel que gmail comme votre adresse électronique principale, vous devriez consulter de temps en temps votre compte de l'UQAM. J'ai aussi une page d'annonces sur mon site où je mets des annonces concernant le cours (annulation de séance, dates d'examen, etc.). Consultez cette page régulièrement :
http://www.er.uqam.ca/nobel/r10735/5272/annonces.html.

Horaire

Local Jour Heure
Cours: T-2740 lundi 14h00-17h00
Laboratoire: T-2740 jeudi 14h00-17h00

Professeur

Nom Local Courriel Tél.
Steve Ambler R-5770 ambler.steven@uqam.ca 8372

Démonstratrice

Nom Local Courriel Tél.
Niloufar Entekhabi R-5940 entekhabi.niloufar@courrier.uqam.ca 4604

Évaluation

Composante Pondération Date
Examen intra: 35% 20/02/2006
Examen final: 35% 24/04/2006
Travail pratique 1: 10% 16/02/2006
Travail pratique 2: 20% 21/04/2006
Le premier travail pratique sera théorique. Le deuxième travail pratique consistera en une partie théorique et une application sur ordinateur.

Toute absence d'un examen doit être justifée par un certificat médical approprié. Le certificat doit spécifier clairement que l'étudiant ne pouvait pas passer l'examen. L'examen final aura lieu durant la dernière semaine du trimestre (le 24 avril). Si vous ne vous présentez pas à l'examen à cause d'un billet d'avion avec une date de départ avant l'examen final, le résultat de l'examen sera un échec.

Préalables

Le seul cours préalable pour ce cours est ECO2012, Introduction à l'Économétrie.

Heures de consultation

Je serai disponible pour répondre à vos questions après le cours et à mon bureau durant une période de trois heures par semaine. Ces heures de disponibilité seront annoncées au début du cours, et seront affichées sur le babillard à côté de la porte de mon bureau et sur la page d'annonces (voir ci-dessus). Si ces heures ne conviennent pas, nous pouvons prendre rendez-vous à un autre moment. Venez me voir à la fin du cours ou contactez-moi par courriel. Notez que je peux aussi répondre à des questions précises par courriel, en tout temps (ou presque!).
La démonstratrice va aussi avoir des heures de consultation, qui seront annoncées lors de la première séance de laboratoire.

Documents

Le manuel pour le cours est le livre de Stock et Watson (les détails complets sont ci-dessous). Le livre est disponible à la Coop universitaire, à la succursale au rez-de-chaussée du pavillon des sciences de la gestion. Le manuel présente plusieurs avantages. L'approche des auteurs est très moderne. Il y a plusieurs ressources supplémentaires disponibles, y compris un site web consacré au manuel:
http://wps.aw.com/aw_stockwatsn_economtrcs_1/

Le site contient des fichiers Powerpoint qui peuvent faciliter la prise de notes, des bases de données pour des exercices empiriques, une banque de questions et d'exercices, etc.
Le désavantage principal du manuel est d'être rédigé en anglais. Ceux qui ont absolument besoin d'une référence supplémentaire en langue française peuvent consulter la liste de références ci-dessous pour mes propres recommandations. Voici les suggestions de livres d'économétrie fournies par amazon.fr:
http://www.amazon.fr/exec/obidos/tg/browse/-/10757411/1/ref=br_lpsp_pg/403-1450453-7572453?

Plan de cours

Cours 1 : Introduction, Rappel de notions de probabilité (09/01/2006)

Référence : manuel, chapitres 1, 2.

Cours 2 : Rappel de notions de statistique (16/01/2006)

Référence : manuel, chapitre 3.

Cours 3 : Régression linéaire 1 (23/01/2006)

Référence : manuel, chapitre 4 (relire), chapitre 5 (relire), chapitre 16.

Cours 4 : Régression linéaire 2 (30/01/2006)

Référence : manuel, chapitre 16.

Cours 5 : Régression non linéaire (06/02/2006)

Référence : manuel, chapitre 6.

Cours 6 : Tests de validité (13/02/2006)

Référence : manuel, chapitre 7.

Examen intra (20/02/2006)

Semaine de relâche (27/02/2006)

Cours 7 : Données en coupe transversale (06/03/2006)

Référence : manuel, chapitre 8.

Cours 8 : Variables dépendantes dichotomiques (13/03/2006)

Référence : manuel, chapitre 9.

Cours 9 : Variables instrumentales (20/03/2006)

Référence : manuel, chapitre 10.

Cours 10 : Séries chronologiques (27/03/2006)

Référence : manuel, chapitre 12.

Cours 11 : Économétrie bayesienne (03/04/2006)

Référence: Poirier et Tobias (2004)

Cours 12 : Conclusions (10/04/2006)

Référence: Kennedy (2002)

Autres sujets possibles

Lundi de Pâques : (17/04/2006)

Examen final (24/04/2006)

Références

Voici la référence au manuel obligatoire du cours :
Stock, James et Mark Watson (2003), Introduction to Econometrics. Pearson Education

Voici trois possibilités de manuels en langue française :
Greene, William et Didier Schlachter (2005), Économétrie. Pearson Education
Gujarati, Damodar et Bernard Bernier (2004), Économétrie. De Boeck
Johnston, Jack et John Dinardo (1999), Méthodes économétriques. Economica

Plusieurs générations d'étudiants (et de profs!) ont trouvé la référence suivante très utile :
Kennedy, Peter (2003), A Guide to Econometrics. MIT Press

Les deux articles suivants sont disponibles sur Internet et seront utilisés pour deux cours :
Kennedy, Peter (2002), "Sinning in the Basement: What are the Rules? The Ten Commandments of Applied Econometrics," Journal of Economic Surveys 16, 569-89
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/aem765/KennedyJEconomicSurveys2002.pdf
Poirier, Dale et Justin Tobias (2004), "Bayesian Econometrics,"
http://www.econ.iastate.edu/faculty/tobias/documents/palgrave_pt.pdf

Il y a maintenant un certain nombre d'article et de manuels disponibles sur Internet :
"Online Economics Textbooks" :
http://www.oswego.edu/~economic/newbooks.htm
"Online Text and Notes in Econometrics" :
http://www.economicsnetwork.ac.uk/teaching/text/econometrics.htm




cette version: 11/01/2006


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